KNF: polski system finansowy jednym z najbardziej stabilnych w Europie

Polski system finansowy jest jednym z najbardziej stabilnych w Europie - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w komentarzu do opublikowanych w piątek wieczorem wyników europejskich stress testów.

"Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem" - podkreślił nadzór finansowy. Wskazano, że zysk netto sektora bankowego po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 3,2 mld zł. Od początku roku fundusze własne banków zwiększyły się o 3,8 proc., tj. do 165,1 mld zł.

"Wzrósł także poziom średniego współczynnika wypłacalności – do 17,1 proc. na koniec marca br. Udział w aktywach sektora banków ze współczynnikiem TCR (dotyczącym wypłacalności - PAP) wyższym niż 12 proc. wynosi 98,3 proc. aktywów sektora banków krajowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych. Ponadto, wszystkie banki spełniały obowiązującą normę płynności LCR (Liquidity Coverage Ratio, norma płynności krótkoterminowej - PAP)" - poinformowała KNF.

Z opublikowanych w piątek wieczorem przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA) w Londynie stress testów wynika, że duże europejskie banki są ogólnie odporne na sytuacje kryzysowe. Kilka banków dostało jednak ostrzeżenia.

"Wyniki pokazują odporność sektora bankowego w UE jako całości, dzięki znaczącemu podwyższeniu kapitałów" - stwierdza EBA w swoim raporcie, który obejmuje 51 banków w UE z 15 państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym polski bank PKO BP.

Test EBA miał na celu sprawdzenia, jak europejskie banki poradziłyby sobie w sytuacji trwającej trzy lata recesji. Był to trzeci stress test przeprowadzony od czasu kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Tym razem nie ustalono jednak progu kapitału, który byłby konieczny do zaliczenia testu.

Najgorzej w stress testach wypadł włoski bank Monte dei Paschi. Według raportu w sytuacji trzyletniego kryzysu w 2018 r. współczynnik wypłacalności CET1 Monte dei Paschi wyniósłby minus 2,44 proc. Słabe wyniki odnotowały też Allied Irish Bank (4,31 proc.), austriacki Reiffeisen (6,12 proc.), hiszpański Banco Popular (6,62 proc.) oraz Bank of Ireland (6,15 proc.).

Dla PKO BP współczynnik ten oszacowano na poziomie 11,44 proc. Analitycy uznają 7 proc. za krytyczną wartość współczynnika wypłacalności.

KNF podkreśliła, że testy warunków skrajnych są narzędziem nadzorczym, nie są natomiast prognozą.

"Celem testów stresu jest zbadanie, jak mogłaby się kształtować pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym, tj. opartym na najbardziej prawdopodobnych parametrach makroekonomicznych otoczenia rynkowego, oraz w scenariuszu negatywnym, tj. opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych. Badanie oparto na jednolitej unijnej metodyce, na podstawie arkuszy sprawozdawczych zawierających skonsolidowane dane na koniec 2015 roku" - dodano.(PAP)